COT報告：交易員轉為凈做空日元

每周交易者承諾(COT)報告顯示了資產管理公司和大型投機者在芝加哥商品交易所期貨市場中的持倉情況。以下是截至 2024年10月29日星期二美國商品交易委員會發佈的COT報告披露的部分持倉數據。



該報告的發佈日與其記錄的交易員實際持倉之間，存在3天的滯後期。該報告在星期五發佈，但其中只有截至星期二的數據。

大型投機者連續第二周凈做空歐元/美元期貨，總空頭增加15.4%（27.9萬份合約）。他們還轉向凈做空日元期貨，使總做空敞口增加34.8%（23.2萬份合約）。資產管理公司和大型投機者似乎通過削減多頭和空頭頭寸來降低澳元/美元期貨的風險。黃金觸頂的早期跡象可能正在形成，兩組交易員總共減少了14.8萬份空頭頭寸，減少了12.4萬份多頭頭寸。資產管理公司將VIX期貨的凈多頭敞口推高至1年高位。

日元/美元（日元期貨）倉位——COT報告：

大型投機客轉為凈做空日元，結束了長達10周的凈做多日元頭寸。這是自2021年第一季度以來首次出現看漲。資產管理公司也凈做空，但已經是第二周了。

但鑒於日本央行此後召開的會議不如預期溫和，且有傳言稱可能加息，或許他們對凈空頭敞口的回訪可能是短暫的。

歐元/美元（歐元期貨）倉位——COT報告：

大型投機者連續第二周增加凈空頭敞口，並達到自2022年9月以來的最看跌水平。然而，資產管理公司仍然堅定地保持凈多頭，他們的敞口凈值上周幾乎沒有變化（僅下降了1000份合約）。鑒於歐元/美元連續幾周的拋售，我現在想知道它是否會反彈，這意味着美元會有更深的回撤。在經歷了5周的拋售之後，我對澳元/美元也有類似的看法。

澳元/美元（澳元期貨）倉位——COT報告：

資產管理公司對澳元/美元期貨的看跌達到六周以來的最高水平，而大型投機客的凈多頭敞口實際上沒有變化。無論如何，澳元/美元期貨似乎普遍在降低風險，總未平倉合約減少，同時資產管理公司和大型投機者的交易量也在減少。這兩組交易員合計削減了-23.7萬份多頭合約，平倉了-12.2萬份空頭合約。

黃金期貨（GC）倉位- COT報告：

跡象表明，金價在如此令人眼花繚亂的高位上可能並非一切都好。上周，大型投機客和管理基金都減少了對黃金的多頭和空頭敞口，金價也以每周看跌的走勢收盤。

大型投機者的總空頭合約升至49周高點87.8萬份，資產管理公司的總空頭合約升至23周高點39.7萬份。多頭合約合計減少12.4萬份。結果是凈多頭敞口被交易員之間總計15.3萬份合約拉低。這在宏觀計劃中並不算大，但它確實顯示了2700美元附近多頭的一定程度的緊張情緒，並暗示我們可能會在明年價格最終達到3000美元之前看到一次修正。

華爾街指數（標準普爾500指數、道瓊斯指數、納斯達克100指數）的倉位——COT報告：

我們還看到華爾街的上漲勢頭減弱，標普500指數期貨的凈多頭敞口以12個資產管理公司中最快的單周速度下降（-20.5萬份合約）。他們還以四周來最快的速度削減了道瓊斯期貨的凈多頭敞口（減少了2.9萬份合約）。

儘管如此，他們對納斯達剋期貨的凈多頭敞口僅增加了120份合約，儘管上周下半周的價格走勢表明，在美國大選前的周末，交易員普遍在降低風險。

VIX期貨倉位（IMM數據）- COT報告：

資產管理公司將他們的凈多頭敞口推至52周高點，增加了9.9%（620萬份合約）。